جيف سوانسون نظام التداول النجاح

جيف سوانسون & # 8217؛ ق ترين النظام.

في أوائل سبتمبر، كتب جيف سوانسون من نظام التاجر النجاح مقالة مثيرة للاهتمام أن يتجاهل تماما السعر. ويقترح أن عددا كبيرا من التجار النظام تركز حصريا على البيانات القائمة على الأسعار. وبما أن السوق يكافئ عموما أولئك الذين يبتعدون عن الحشد، فقد رأى أنه قد يكون من المفيد تطوير نظام يستخدم مؤشر غير السعر.

حول النظام.

والمؤشر غير السعري الذي اختاره جيف لبناء نظامه حوله هو مؤشر التداول قصير الأجل (ترين). هذه هي نسبة القوة النسبية التي تستخدم نسبة التقدم / الانخفاض وحجم التقدم / الانخفاض لإنتاج وتذبذب القيمة. تشير قيم ترين أقل من 1 إلى قوة السوق العامة، وتشير قيم ترين أعلاه 1 إلى ضعف السوق بشكل عام.

لهذا النظام، خطط جيف لتداول عقود S & أمب؛ P فوتشرز واستخدام قيمة ترين لجميع أسهم بورصة نيويورك. وقد جمع هذا المؤشر مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 واستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (سما) كمرشح اتجاه. وسيجمع النظام بين مؤشر قائم على السعر ومؤشر غير قائم على السعر لتحديد الضعف على المدى القصير في السوق خلال الاتجاهات الصعودية طويلة الأجل.

هل نظام التداول الخاص بك مجرد خراف آخر في القطيع؟ ترين يأخذ نهجا جديدا تماما للتداول.

قواعد التداول.

أدخل طويلا عندما:

السعر & غ؛ 200 يوم سما فترة 2-رسي & لوت؛ 50 ترين يغلق فوق 1 لمدة ثلاثة أيام متتالية.

نتائج الاختبار المسبق.

جيف باكستد هذه الاستراتيجية على سوق E-ميني S & أمب؛ P فوتشرز من سبتمبر 1997 حتى سبتمبر من عام 2018. ابتداء من حساب 25،000 $، أنتج النظام أرباحا صافية خلال ذلك الوقت من 24،470 $. كان هناك ما مجموعه 91 الحرف.

وسجل النظام عامل ربح قدره 2.2 وفاز على 76٪ من صفقاته. وبلغ متوسط ​​معدل العائد السنوي 4.49 في المائة. كما يحدث عادة مع أفكار نظام الخام، وكانت أكبر مشكلة مع جيف & # 8217؛ ق ترين النظام الحد الأقصى للسحب، الذي كان أكثر من 11،000 $ في نقطة واحدة.

تحليل النظام والتحسين.

في أعقاب نتائج الاختبار الخلفي، جيف يجعل من نقطة تذكيرنا بأن هذه فكرة صعبة جدا لنظام، وأنه يمكن تحسين عائدها ولكن تنفيذ وقف الخسائر وإدارة الأموال. هذه هي التوصية الأولى التي أقوم بها لتحسين كل نظام قدمناه هنا.

هذا النظام سوف تتداول كثيرا مثل الكثير من أنظمة العائد المتوسط ​​على المدى القصير لقد لمحة. وله نفس قدرات الخسارة المفتوحة مثل تلك النظم أيضا. استخدام أتر بسيطة توقف متعددة يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو حماية الأرباح أو حتى مجرد حفظ الخسائر الصغيرة.

مكون قصير.

واحدة من التحسينات جيف يجعل له نظام ترين هو إضافة عنصر سوق الدب. عندما يتداول السعر تحت المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، فإنه لا يزال يبحث عن الدخول في صفقات طويلة، فهو يخفض فقط قيمة مؤشر القوة النسبية 2-ريسيستانس المطلوبة. وهذا يجبر النظام على عزل أفضل الحالات فقط.

وأود أن تكون مهتمة لمعرفة كيف أن نظام ترين أداء إذا بدلا من ذلك عكس كل قواعد الدخول وبدا أن اختصار السوق. في الكثير من البيانات الخلفية التي رأيتها، إضافة عنصر قصير سوف يقلل من الربحية الإجمالية للنظام على أساس تجاري، ولكن أيضا زيادة عدد الصفقات التي النظام قادر على توليد. سيكون من المثير للاهتمام جدا أن نرى كيف كان يمكن أن يعمل هنا.

أسواق متعددة.

وهناك طريقة أخرى لتحسين النظام تتمثل في إيجاد طريقة لتوليد المزيد من الإشارات التجارية. ويمكن القيام بذلك بسهولة إذا تمكنت من التجارة في أسواق متعددة. ومع ذلك، لأنه يستخدم قيمة ترين من أسهم بورصة نيويورك، فإنه من غير المرجح أن أداء جيدا في أسواق أخرى.

وأحد الطرق للحصول على المزيد من التعريض هو إقران النظام بنظام آخر يمكن تداوله عندما لا تكون أسواق الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. ومن شأن التداول بنظام مبسط رسي على مدى فترة زمنية على العقود الآجلة للسلع أو السندات خلال هذه الأوقات أن يزيد بالتأكيد عدد الصفقات الإجمالية التي قد تحسن الأرقام في جميع المجالات.

حول مؤشر ترين.

تم تطوير مؤشر ترين في 1970s من قبل ريتشارد الأسلحة. ويشار إليها أيضا باسم مؤشر الأسلحة. الاسم ترين قصير ل تر أدينغ إن ديكس. يتم احتساب ترين عن طريق قسمة مجموعة & # 8217؛ s مقدما / انخفاض التموين من قبل تقدم / انخفاض حجم.

ترين = (القضايا المتقدمة / القضايا المتدهورة) / (تقدم حجم / انخفاض حجم)

ترين هو الأكثر شعبية تستخدم في بورصة نيويورك و ناسداك لأن البيانات تقدمهم / انخفاض على نطاق واسع المتاحة. ولأن أسواق الثور عادة ما تكون مصحوبة بحجم كبير، فإن أرقام ترين أقل من 1 تعتبر صعودية. أرقام ترين فوق 1 تعتبر هبوطية. كلما تحرك عدد من 1، كلما صاعد / هبوطي يصبح.

مساعدتك على بناء وتجارة أنظمة التداول المربحة!

وشملت شفرة المصدر!

الحصول على هذا مجانا 60+ صفحة الكتاب الاليكتروني مع خمسة استراتيجيات التداول!

ما هو نوع من نظام التاجر أنت؟

مساعدة! أنا مبتدئ. من أين أبدأ؟

مجرد بدء أو لا حتى متأكدا ما هو نظام التداول؟ هل أحتاج أن أكون مبرمج؟ هل يمكنني حقا كسب المال من خلال وجود برنامج كمبيوتر التجارة في الأسواق؟ يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا. من أين أبدأ؟

أريد بناء أنظمة التداول.

تعلم على سخونة التقنيات لمساعدتك على بناء واختبار والتجارة أنظمة مربحة. تعلم كيفية تجنب منحنى المناسب. اكتشاف كيفية تحقيق أقصى قدر من العوائد والحد من السحب إلى أسفل. يتيح بناء أنظمة مربحة!

أحدث المقالات.

أراد أولا أن أقول موقع كبير. اكتشفت الموقع مؤخرا وكان لديك بعض المحتوى الرائع، حتى من المواد القليلة الأولى قرأت لقد وجدت العديد من الطرق لتحسين عملية تطوير نظم بلدي. لذلك أراد أن أقول شكرا!

المزيد من المقالات رهيبة.

الاستراتيجيات.

المؤشرات.

تطوير النظام.

نتائج التداول المباشر!

ابتداء من ديسمبر 2018 فتحنا حساب التداول لتجارة حصرا العديد من أنظمة التداول المعروضة هنا في نظام التاجر النجاح!

مهمتنا.

تساعدك على بناء أنظمة التداول المربحة.

انها مهمة نظام التاجر النجاح لتثقيف وتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربحة باستمرار في عالم التداول الكمي.

نحن نساعد الآلاف من الناس على اكتشاف فرص مربحة، وتثقيفهم على تقنيات التداول الآلي وتوفير معلومات حواف السوق القوية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

موقعنا هو مصدر واحد للجودة وفعالة أداة التداول والنظم والخدمات والمشورة لأتمتة الأرباح الخاصة بك!

الانضمام إلى الحصول على الوصول الحصري ل.

عروض فريدة والتدريب!

تاريخ مجتمعنا من التجار النظام والحصول على رؤى التداول مذهلة، والأدوات الحصرية، وأنظمة التداول والفرص المربحة الأخرى!

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

جيف & نبسب سوانسون.

نظام التاجر & نبسب & نبسب النجاح.

معلومات عامة.

تجربة.

صعود خارج بار.

درجة & نبسب؛ & نبسب؛ علوم & نبسب؛

الانتماءات.

آخر الأخبار & نبسب؛

خبرائنا - نظام التاجر النجاح.

جيف سوانسون هو مؤسس فخور لنظام التاجر النجاح، الرائدة في العالم في صندوق الإخبارية وموقع مخصص للعالم رائعة من التداول الآلي. نظام التاجر النجاح تمكن التجار مع أفضل الأفكار في التداول حسابي والتحليل الكمي. وهو يوفر أفكار عملية لمساعدة التجار في تطوير أنظمة آلية لتداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة. جيف حاصل على درجة في علوم الحاسوب وقاصر في الرياضيات العامة. وهو أيضا مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتال إفولوتيون، وهي شركة خاصة تقوم ببناء أنظمة التداول الآلية وتنشر نجاح نظام التاجر.

استراتيجية مزدوجة سبعة - نجاح نظام التاجر.

/ بواسطة جيف سوانسون.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون جيف هو مؤسس نظام التاجر النجاح - موقع ورسالة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الاستثمار / قواعد التداول، الأمثال والكتب - نظام التاجر النجاح.

/ بواسطة جيف سوانسون.

وهنا لائحة واسعة من قواعد الاستثمار / التداول، الأمثال والكتب. هذا سوف تبقى لكم مشغول لفترة طويلة! نبذة عن الكاتب جيف سوانسون جيف هو مؤسس نظام التاجر النجاح - موقع ورسالة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

بين عشية وضحاها التداول في E-ميني S & # 038؛ P 500 العقود الآجلة.

جيف سوانسون & # 8217؛ s نظام التداول موقع ويب النجاح غالبا ما تستحق الزيارة لأولئك الذين يبحثون عن أفكار تجارية جديدة.

في الآونة الأخيرة مشاركة الموسمية S & أمبير؛ P جلسة السوق اشتعلت عيني، بعد التحقيق في عدة أفكار للتداول بين عشية وضحاها في E-مينيس. وبالطبع فإن الآثار الموسمية معترف بها على نطاق واسع ويتم تداولها في أسواق السلع الأساسية، ولكنها يمكن أن تنطبق أيضا على المنتجات المالية مثل E-ميني. جيف & # 8217؛ s نقطة حول أوقات الجلسة هو جيد-- صنع: من المفيد في كثير من الأحيان للنظر في سلوك الأصول، ليس فقط في أطر زمنية مختلفة، ولكن أيضا خلال فترات مختلفة من يوم التداول، يوم من أيام الأسبوع، أو شهر من السنة.

جيف يكسر جلسة التداول E-ميني في عدة جلسات فرعية أساسية:

"ما قبل السوق" ما بين 530 و 830 "مفتوح" بين 900 و 830 "صباح" بين 900 على الرغم من 1130 "الغداء" بين 1130 و 1315 "بعد الظهر" بين 1315 و 1400 "كلوز" بين 1400 و 1515 "ما بعد السوق" 1515 و 1800 "ليلة" بين 1800 و 530.

في تحليله جيف & # 8217؛ s استراتيجية هو ببساطة لشراء في افتتاح الدورة وإغلاق تلك التجارة في ختام الدورة. هذا يعكس دراسة الموسمية التقليدية حيث يتم فتح التجارة في بداية الموسم وأغلقت بعد عدة أشهر عندما ينتهي الموسم.

تقييم الدورة بين عشية وضحاها والآثار الموسمية.

ويقيم التحليل أداء هذه الاستراتيجية الأساسية خلال الموسم الصاعد & # 8221؛ من نوفمبر-مايو، عندما تكون أسواق الأسهم عادة ما تحقق أغلبية مكاسبها السنوية، مقارنة مع النتائج خلال ال & # 8220؛ الهبوطي الموسم & # 8221؛ من يونيو-أكتوبر.

لا شيء من نتائج هذه الاختبارات جديرة بالملاحظة بشكل خاص، باستثناء واحد: الأداء خلال الجلسة بين عشية وضحاها في الموسم الصاعد:

وقد تم توثيق ميل الدورة بين عشية وضحاها في E-ميني لإنتاج اتجاهات أكثر وضوحا وإشارات التداول بشكل جيد. والتفسيرات المعقولة لهذه الظاهرة هي:

(أ) تكون عملية العودة في الدورة بين عشية وضحاها أقل تلويثا بالضوضاء، التي تنتج أساسا عن النشاط التجاري؛ و / أو.

(ب) تتيح السيولة السيئة نسبيا في الدورة بين عشية وضحاها للمشاركين دفع السوق في اتجاه واحد بسهولة أكبر.

وفي كلتا الحالتين، لا ينكر أن هذه الدراسة وعدة دراسات أخرى مماثلة تظهر على ما يبدو فرصا تجارية مثيرة للاهتمام في السوق بين عشية وضحاها.

أي، حتى يتم النظر في تكاليف التداول. نتائج استراتيجية التداول من نوفمبر 1997-نوفمبر 2018 تظهر مكاسب قدرها 54،575 $، ولكن متوسط ​​التجارة فقط ما يزيد قليلا على 20 $:

على افتراض أننا ندخل والخروج بقوة، وشراء في السوق في بداية الدورة وبيع موك في الإغلاق، سندفع عرض العرض والعروض والعمولات التي تبلغ حوالي 30 $، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 10 $ في التجارة.

يمكن تحسين الوضع من خلال إغفال شهر يناير من الموسم الصاعد & # 8221؛ ولكن متوسط ​​متوسط ​​التجارة قليلا لا يزال غير كاف للتغلب على تكاليف التداول:

تصميم إستراتيجية التداول الموسمية لدورة بين عشية وضحاها.

عند هذه النقطة، قد تخلص ورقة بحثية أكاديمية إلى أن الأرباح التجارية الشاذة على ما يبدو تندرج ضمن نطاق عرض العطاءات. ولكن لمصمم نظام التداول ليست هذه هي نهاية القصة.

إذا كانت الأرباح غير كافية للتغلب على الاحتكاكات التجارية عندما نعبر الفارق عند الدخول والخروج، ماذا عن استراتيجية التداول التي تسمح أوامر السوق فقط على الساق الخروج من التجارة، مع استخدام أوامر الحد للدخول؟ سيتم تخفيض إجمالي تكاليف التداول إلى شيء أقرب إلى 17.50 $ لكل دورة بدوره، مما يترك أرباحا صافية بلغت حوالي 6 $ في التجارة.

بالطبع، ليس هناك ما يضمن أننا سوف ندخل بنجاح كل التجارة & # 8211؛ قد لا يتم ملء أوامر الحد الأقصى لدينا في سعر العطاء، وفي الواقع، من المرجح أن تعاني من اختيار سلبي & # 8211؛ أي التملأ في كل تداول خاسر، مع فقدان نسبة من الصفقات الفائزة.

ومن ناحية أخرى، نحن بالكاد مضطرون إلى شغل موقف للدورة بأكملها بين عشية وضحاها. كما أننا ملزمون بالخروج من كل صفقة تجارية و # 8211؛ قد نجد فرصا للخروج قبل نهاية الدورة، باستخدام أوامر الحد لتحقيق هدف الربح أو الحد من خسارة التداول. في مثل هذا النظام، فإن بعض نسبة من الصفقات استخدام أوامر الحد على حد سواء الدخول والخروج، والحد من تكاليف التداول لتلك الصفقات إلى حوالي 5 $ لكل دورة بدوره.

النقطة الرئيسية هي أنه يمكننا استخدام التأثيرات الموسمية المكتشفة في الجلسة بين عشية وضحاها كنقطة انطلاق لتطوير نظام تداول أكثر تعقيدا يستخدم مجموعة متنوعة من معايير الدخول والخروج وأنواع الطلبات.

فيما يلي نتائج أداء نظام التداول المصمم لتداول الحانات لمدة 30 دقيقة في جلسة E-ميني الآجلة بين عشية وضحاها خلال الأشهر من نوفمبر إلى مايو. الاستراتيجية تدخل الصفقات باستخدام أسعار الحد والمخارج باستخدام مزيج من أهداف الربح، ووقف وأهداف الخسارة، وأوامر موك.

واستخدمت البيانات من عام 1997 إلى عام 2018 لتصميم النظام، الذي تم اختباره على بيانات خارج العينة من 2018 إلى 2018. واستخدمت البيانات غير المرئية من يناير 2017 إلى نوفمبر 2018 لتوفير مزيد من (مزدوجة العمياء) فترة التقييم للاستراتيجية .

مغلق صافي أرباح التجارة.

نسبة L / S صافي الربح.

إجمالي صافي الربح.

11/13/97 2:30:00 آم تو 12/31/13 6:30:00 آم (16 يارس 48 دايس)

دتيس 008 & # 8211؛ جيف سوانسون.

في الحلقة 8 من دتايس بودكاست، أتيحت لي الفرصة للتحدث مع جيف سوانسون من نجاح نظام التاجر. جيف هو تاجر بدوام جزئي الذي يعمل على جعل الانتقال إلى تاجر بدوام كامل. خلفيته في برمجة الحاسوب تجعله مناسبا طبيعيا لأسلوبه التجاري المنهجي، وهو ما يفسر أنه طور لكي يأخذ مشاعره من تجارته.

جيف يناقش ولعه من منصة التداول وكتابة أنظمة التداول في رمز إيسيلانغواج بهم. انه ملامح عدد من الأنظمة على موقعه على الانترنت وحتى يوفر رمز لكثير منهم. موقعه هو يجب أن تقرأ لأي شخص يدرس نهجا منهجيا.

كتب جيف منتيونس:

وان أوب أون وال ستريت & # 8211؛ بيتر لينش اتقان التجارة & # 8211؛ جون كارتر بناء أنظمة التداول الرابحة مع تراديستاتيون & # 8211؛ جورج بروت استراتيجيات التداول قصيرة المدى ذي وورك & # 8211؛ كونورس & أمب؛ ألفاريز احتمالية عالية إتف التداول & # 8211؛ كونورس & أمب؛ ألفاريز ذي أيفي بورتفوليو & # 8211؛ ميبان فابر تريند بعد & # 8211؛ مايكل كوفيل التاجر السلحفاة الكاملة & # 8211؛ مايكل كوفيل الوصايا الاتجاه & # 8211؛ مايكل كوفيل الكتاب الأزرق الصغير للتجارة & # 8211؛ مايكل كوفيل تحليل فني قائم على الأدلة & # 8211؛ ديفيد أرونسون أونليميتد باور & # 8211؛ أنتوني روبنز.

موارد أخرى جيف منتيونس:

شارك هذا:

النشرة الإخبارية دتايس.

الاشتراك لتلقي الأسبوعية دتايس آخر رونوبس أرسلت مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك!